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浙江大学求是金融论坛No.3

发布时间:2017-05-19  作者:浙大金融  来源:  字体:
    间:201763日(周六)上午09:00
    点:浙江大学玉泉校区经济学院二楼236
主办单位:浙江大学经济学院
浙江大学工程师学院互联网金融分院
协办单位:浙江大学金融研究院
浙江大学应用经济研究中心
 

日 程

主持人:罗德明,浙江大学经济学院教授,英国伦敦大学博士
09:00-10:00
题目:In the Shadows of Government: Firm Perk Expenses and Political Turnover
主讲:许年行
10:00-11:00
 
题目:Liquidity Gains and Bank Acquisitions
主讲:解文斯
11:00-12:00
题目:Idiosyncratic Tail Risk and Expected Stock Returns: Evidence from the Chinese Stock Markets
主讲:朱燕建
12:00-14:00 午饭及休息
主持人:王义中,浙江大学经济学院教授,浙江大学博士
14:00-15:00
 
题目:国际股市波动溢出效应及其影响因素分析
主讲:郑挺国
15:00-16:00
 
题目:Contracting with Feedback
主讲:刘琦
16:00-17:00
 
题目:Macro-Financial Volatility under Dispersed Information
主讲:邬介然

 

 

 

无需注册,免费论坛,欢迎感兴趣的广大师生、校友和社会各界人士参加

 

 

 

主讲嘉宾简介:按发言顺序
许年行
中国人民大学商学院财务与金融系教授、博士生导师,教育部长江学者青年学者,2009年“全国优秀博士学位论文”(财务管理方向)获得者,入选2012年“中组部首批青年拔尖人才计划项目”,20141-12月,耶鲁大学管理学院访问学者,2016年国家自科“优秀青年基金项目”获得者。学术成果先后获得中国高校人文社会科学研究优秀成果一等奖和三等奖、The China Finance AssociationTCFA)最佳论文奖、中国金融国际年会(CICF)、中国金融学年会等国际和国内学术会议最佳论文奖。先后主持国家自然科学基金青年项目和面上项目、中组部青年拔尖人才项目、全国百篇优秀博士论文项目、霍英东教育基金会基础性研究课题资助项目等国家和省部级科研项目。主要研究领域为公司财务、公司治理、政治关联、股价崩盘风险、股价同步性、分析师行为。已发表代表性论文:

[1]Do Star Analysts Know More Firm-Specific Information? Evidence From China (with Chan, K.C., Jiang, X.Y., and Yi, Z.H.), Journal of Banking and Finance,37, 89-102, 2013.

[2]Political Uncertainty and Cash Holdings: Evidence From China (with Chen, Q., Xu, Y., and Chan, K.C.),Journal of Corporate Finance,40, 276-295,  2016.

[3]Founder’s Political Connections, Second Generation Involvement, and Family Firm Performance: Evidence From China (with Yuan, Q.B., Jiang, X.Y., and Chan, K.C.), Journal of Corporate Finance, 33, 243-259, 2015.

[4]Excess Perks and Stock Price Crash Risk: Evidence From China (with Li, X.R., Yuan, Q.B., and Chan, K.C.), Journal of Corporate Finance, 25, 419-434, 2014.

解文斯香港中文大学金融系助理教授,香港大学金融博士,20132014年作为富布莱特学者访问宾夕法尼亚大学沃顿商学院。Beta Gamma Sigma 会员。研究领域为公司金融、财务披露以及银行和金融机构。已发表代表性论文:

[1]Spare Tire? Stock Markets, Banking Crises and Economic Recoveries (with Ross Levine and Chen Lin), Journal of Financial Economics,120(1), 81-101, 2016.

[2]Corporate Resilience to Banking Crises: The Roles of Trust and Trade Credit (with Ross Levine and Chen Lin), Journal of Financial and Quantitative Analysis, forthcoming.

朱燕建浙江大学经济学院副教授、博士生导师,浙江大学金融研究院研究员,新加坡南洋理工大学金融学博士。主要研究方向为实证资产定价、公司治理和机构投资者行为。已发表代表性论文有:

[1]Trading on Inside Information: Evidence from the Share-structure Reform in China (with Wilson Tong and Shaojun Zhang), Journal of Banking & Finance, No. 5, 2013

[2]Multi-period Portfolio Optimization Under Probabilistic Risk Measure (with Yufei Sun, Grace Aw, Kok Lay Teo and Xiangyu Wang), Finance Research Letters, No. 8, 2016

[3]Float, Speculation, and Stock Price: Evidence from the Split Share Structure Reform in China, with Chuan-Yang Hwang and Shaojun Zhang, The Singapore Economic Review, No. 2, 2017

[4]Impact of the Share Structure Reform on the Role of Operating Related Party Transactions in China (with Xiaoneng Zhu), Emerging Markets Finance and Trade, No. 6, 2012

郑挺国厦门大学特聘教授,厦门大学经济学院统计系、王亚南经济研究院教授、博士生导师,教育部长江学者青年学者、教育部新世纪优秀人才、福建省新世纪优秀人才、福建省高校杰出青年杰出人才。曾主持国家自然科学基金项目2项,获全国优秀博士学位论文提名奖(2011)。主要研究领域为宏观经济与政策分析、宏观计量经济学、金融计量经济学、时间序列分析。已发表代表性论文有:

[1]Generalized ARMA Models With Martingale Difference Errors (with Xiao Han and Chen Rong), Journal of Econometrics, 189(2), 492-506, 2015.

[2]A Realized Stochastic Volatility Model With Box-Cox Transformation (with Song Tao), Journal of Business and Economic Statistics, 32(4), 593-605, 2014.

[3]时变参数泰勒规则及央行货币政策取向研究,《经济研究》8期,p43-56, 2016,与陈创练、姚树洁合作。

[4]中国经济周期的混频数据测度及实时分析,《经济研究》6p58-702013与王霞合作。

[5]区制转移形式的泰勒规则及其在中国货币政策的应用,《经济研究》3p40-522010与刘金全合作。

刘琦北京大学光华管理学院金融学助理教授,宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融博士。主要研究领域为公司金融、高管薪资、金融市场、行为金融学。已发表代表性论文:

[1]Short- and Long-Run Business Conditions and Expected Returns(with Libin Tao, Weixin Wu, and Jianfeng Yu), Management Science, forthcoming.

[2]Managerial Compensation under Privately-Observed Hedging and Earnings Management(with Bo Sun), Economics Letters 137, 1-4 (Lead article), 2015.

[3]Inside Debt (with Alex Edmans), Review of Finance 15(1), 75-102, 2011. 2011年度Sp?ngler IQAM最佳论文奖

邬介然浙江大学经济学院金融系助理教授,美国弗吉尼亚大学经济学博士(2015)。主要研究领域:宏观经济学、资产定价、数理与计算经济学。已发表代表性论文:

[1]Dispersed Information, Excess Volatility, and Business Cycles 2015

[2]Macro-Financial Volatility under Dispersed Information, 2017 with Eric Young and Jianjun Miao

[3] Multivariate Rational Inattention and Water-filling Solution, 2017 with Eric Young and Jianjun Miao

 

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